계약 그리드 전략

1. 계약 그리드 전략이란?

계약 그리드 전략은 특정 가격 구간 내에서 저가 매수, 고가 매도를 통해 계약을 자동으로 거래하는 전략입니다. 사용자는 단순히 최고가와 최저가를 설정하고, 구간을 나눌 그리드 수를 정한 후 전략을 실행하면 됩니다. 시스템은 각 소그리드별 매수·매도 가격을 계산하여 자동으로 주문을 걸고, 시장 변동에 따라 지속적으로 저가 매수·고가 매도 또는 고가 매도·저가 매수를 반복하며 변동성에서 수익을 창출합니다.

현재 계약 그리드는 모든 코인의 USDT 계약을 지원합니다.

2. 계약 그리드 적용 시나리오

계약 그리드의 핵심은 **“횡보 차익”**이므로, 장기간 횡보장이 예상될 때 적합합니다.

또한, 계약 그리드는 일정한 롱/숏 성향을 가질 수 있습니다:

• 롱 그리드: 롱 포지션만 오픈 및 청산, 상승 횡보장에 적합

• 숏 그리드: 숏 포지션만 오픈 및 청산, 하락 횡보장에 적합

• 중립 그리드: 전략 시작 시 시장 가격 위쪽에서 숏/숏 청산, 아래쪽에서 롱/롱 청산

사용자는 시장 상황에 따라 적절한 그리드 유형을 선택할 수 있습니다.

3. 계약 그리드 생성: 단계, 관련 매개변수 및 예시

3.1 생성 단계

1. 앱(APP)에서 그리드 거래 선택

2. 거래 페이지에서 매개변수를 입력하고 투자 금액을 확인 후 그리드 생성
   (생성 후 자금은 거래 계좌에서 격리되어 전략에 독립적으로 사용됨)

3. 생성 후 거래 페이지 하단 **전략(Strategy)**에서 그리드 전략 확인 및 관리 가능

4. 전략 실행 중 언제든지 그리드 수익을 인출하거나 전략을 중단 가능

3.2 기본 설정

필수 매개변수:

1. 가격 범위 상한/하한

2. 해당 범위 내 주문 수량

3. 그리드 간 가격 간격

4. 초기 증거금

• 현재 시장 가격이 그리드 범위를 벗어나면 전략 시작 시 포지션 없음

• 시스템은 그리드 수, 레버리지, 가격 범위를 기반으로 초기 증거금을 계산

• 각 그리드 주문의 명목 가치는 최소 기준 이상이어야 함. 그리드 수를 줄이거나 초기 증거금을 늘려 최소 명목 가치를 충족 가능
  

3.3 고급 설정

1. 트리거 가격 (Trigger Price):

   • 그리드 거래 봇 실행 조건을 설정 가능

   • 트리거 가격 도달 시, 시스템은 가격 범위를 여러 그리드로 나누고 각 그리드 레벨에 주문 배치

   • 가격 하락 시 매수, 상단 그리드 매도 / 가격 상승 시 매도, 하단 그리드 매수

2. 손절 (Stop Loss):

   • 포지션 보호를 위해 손절가 설정 가능

   • 가격이 손절 범위를 벗어나면 전체 포지션 청산

4. 그리드 용어 및 매개변수

• 생성 모드: 현재 수동 생성만 지원

• 수동 생성: 본인이 예상한 횡보 구간에 따라 매개변수 설정

그리드 주문 매개변수 설명:

• 최저가: 시장 가격이 하회하면 주문 실행 중지

• 최고가: 시장 가격이 상회하면 주문 실행 중지

• 그리드 수: 횡보 구간 분할 수. 예: 구간 100-400, 그리드 3 → 100-200, 200-300, 300-400

• 레버리지: 계약 거래 시 사용, 최대 50배

• 투입 증거금: 그리드 전략에 투입한 금액

• 등차 그리드: 인접 주문 간 가격 차이 동일 (예: 1,2,3,4)

• 등비 그리드: 인접 주문 간 가격 비율 동일 (예: 1,2,4,8)

• 익절/손절 가격: 도달 시 전략 자동 종료 및 시장가 청산

• 총액: 레버리지 적용 후 사용 가능 자금, 총액 = 투입 증거금 × 레버리지 × 조정계수(현재 0.9)

• 롱 예상 강제청산가: 그리드 내 모든 롱 포지션 최대 개수 오픈 시 예상 청산가

• 숏 예상 강제청산가: 그리드 내 모든 숏 포지션 최대 개수 오픈 시 예상 청산가

• (주문 기준) 예상 강제청산가: 현재 보유 포지션 실제 예상 청산가

특별 주의:

• 전량 주문 또는 포지션이 있는 경우 그리드 오픈 불가

• 각 코인당 1개 전략만 가능. 오픈 후 전량/부분 주문 가능

5. 예시 (ETH/USDT)

롱 그리드:

• 최저가: 1,600 USDT

• 최고가: 1,800 USDT

• 그리드 수: 5

• 그리드 방식: 등차

• 레버리지: 2x

• 투입 금액: 5,000 USDT

• 전략 생성 시 ETH/USDT 가격: 1,672 USDT

1단계 – 초기 주문:

• 시스템 계산 그리드 가격: 1,600; 1,640; 1,680; 1,720; 1,760; 1,800

• 시장 가격 아래 매수 주문, 시장 가격 위 매도 주문

2단계 – 전략 실행:

• 가격 1,640 이하 시 매수 주문 체결, 상단 그리드 매도 주문 자동 배치

• 가격 상승 시 매도 주문 체결, 하단 그리드 매수 주문 자동 배치

• 시장 변동에 따라 반복적으로 주문 및 체결, 횡보장에서 수익 창출

숏 그리드:

• 시장 위 매도 주문, 시장 아래 매수 청산 주문
  중립 그리드:

• 시장 위 매도 주문, 시장 아래 매수 주문

• 롱/숏 그리드와 동일하게 반복적으로 수익 창출

6. 주의 사항

1. 시장 가격이 그리드 범위를 벗어나면 전략 중지. 포지션은 손익 변동 또는 강제청산 위험 있음. 적절한 손절 가격 설정 권장

2. 전략 투입 자금은 거래 계좌에서 격리되므로, 계좌 전체 위험 관리 필요

3. 거래 중단, 상장폐지 등 예기치 않은 상황 발생 시 전략 자동 중지

4. 손실로 증거금 부족 시 전략 중지. 정상 운영을 위해 증거금 추가 필요